2号站指定平台和讯基金HFI66指数(2015年04月08日)

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和讯基金HFI66指数编制报告

为反映开放式基金市场的全面变化,和讯公司于2005年3月编制发布了和讯基金指数,中文名称为“和讯基金指数”,英文名称为“和讯基金指数”(高频)。包括HFI综合指数和HFI66(成分)指数。 HFI66(成分股)指数是具有较强投资属性的开放式基金指数。可作为投资标的,引导投资者投资具有成长潜力的优秀开放式基金和品种。

1. 指数名称:HFI66 指数(和讯基金指数 66)

2.基期:以2004年12月31日为基期。

3.样本基金:样本为HFI综合指数10只样本基金中净值最大的66只开放式证券投资基金。

4.HFI66 指标估算方法:

以2004年12月31日为基期,66只样本基金总净值为基础数据,基期样本基金总净值2元,基期指数值设定为100 ,并且基金的净值被加权。计算公式如下:

当日指数值=当日样本基金总净值/除数×100

样本基金当日总净值=∑样本基金当日净值

2号站平台网址中:基金当日净值=单位净值×基金规模

1)Unit Net Value 指每个基金单位当日的净值。

2) 基金规模指基金最近一季报披露的最新基金规模或基金单位总数。目前,最新的基金规模通常每季度公布一次。

3) 2004 年 12 月 31 日是基期。基期成分基金总净值设定为基期指数值100。

5. 修正估计:

当66只成分基金名单及总净值发生变化时,采用“除数修正法”修改原除数,保证指数测算的连续性。由于指数计算中使用的最新基金规模数据滞后(目前最新的基金规模数据每季度发布一次),需要定期(通常每季度)重新计算和修订指数值,以确保计算后整体指数曲线的准确性。修订版。

修正公式为:

修正前总净值/原除数=修正后总净值/新除数

2号站平台网址中,修正后总净值=修正前总净值+新增(减)基金净值;

从这个公式中估算出一个新的除数(即总净值的一个新基数),并以此为基础估算后续指数。需要应用“除数修正法”的具体情况包括:

(1)新基金获得66成分股。任何新的开放式基金获得66成分成分,入选后的第二天将被纳入指数。此时修正后的总净值=修改前总净值+新基金的基金净值

(2)66成分基金公布新基金规模数据。此时修正后总净值=Σ(最新基金规模×单位净值)

(3)成分基金被剔除。根据和讯基金指数委员会的决定,成分基金被剔除的地方基金指数,近期将进行指数修正。此时修正后的总净值=修正前总净值-终止合同资金净值

(4)基金分分。此时修正后总净值=修正前总净值-分红支出=Σ(最近一个季度公布的基金总规模×加权后的单位)

(5)和讯基金专家委员会认可的2号站平台网址他调整

注意:

·所有调整均基于基金经理和托管人公布的公开信息

· 每次调整必须同时调整基期成分基金的总净值

6.基金分类样本:

基于“和讯基金评价体系”,涵盖和讯基金分类的全部5大类和10个小类。从10种开放式基金中共选出66只基金组成HFI66指数成分基金。

1) 10种类型如下:

1、股票增长基金2、Stock Balanced Fund3、Stock Value Fund4、Stock Index Fund5、Configuration Growth Fund6、Configuration Balanced Fund7、Configuration Value Funds 8、 Bond Funds 9、保本型基金10、钱市场基金。哪里:

2)投资类型:

股票基金、配置基金、债券基金、担保基金、货币市场基金。投资类型定义:股票型基金——50%以上的基金资产投资于股票。债券基金——50%以上的资产投资于可转换债券。配置资金——随市场变化灵活配置股票、债券、现金等各类资产。股票和可转债的投资比例变化范围较广。货币市场基金——主要投资于货币市场工具的基金。货币市场工具包括短期债券、央行票据、回购、同业存款、大额存折等。 保本基金——基金募集说明书明确规定了相关担保条款,即达到一定的持有期限后,为投资者提供本息或利润保护。

3)投资风格:

增长型(积极增长、稳健增长)、平衡型(增长盈利)、价值型(收益)、指数型。

投资风格定义:

成长型:成长型基金包括主动成长型和稳健成长型基金。主要投资于具有良好成长性的上市公司股票、投资创新型上市公司、中小估值上市公司的上市股票,属于股票投资基金中低风险品种。

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