2号站指定平台“量化之王”跌下神坛?10月三只基金亏超20%

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美股太疯狂,“量化王”摸不透市场的“脉搏”。

管理规模约5000亿、收益率一度击败巴菲特的复兴基金,10月份旗下三款产品均遭遇20%的巨额亏损。

另一个量化巨头Two Sigma也表现不佳。2号站平台网址中一只基金今年亏损了 23%。

“量化之王”从神坛上掉下来?三只基金10月跌幅超20%

据彭博社报道,Renaissance Technologies 旗下的几只基金今年表现不佳。

彭博援引知情人士的话称,今年10月,复兴基金旗下的多头基金下跌约20%,市场中性基金下跌约27%。 %,2号站平台网址全球股票基金下跌了约 25%。

截至本周三,标准普尔 500 指数今年已上涨 10.43%。 10 月,标准普尔 500 指数下跌了 2.77%。

公开资料显示,复兴基金由吉姆·西蒙斯于1982年创立。西蒙斯不仅是一位出色的投资经理,2号站平台首页是一位著名的数学家,擅长通过数学模型捕捉市场机会。做出交易决策。

据彭博社报道基金新闻,复兴基金管理规模达750亿美元,约合人民币5000亿元。

文艺复兴基金业因2号站平台网址多年来稳定的收入,被称为“量化之王”,2号站平台网址基金基金过去的收入远超巴菲特。据CNBC报道,从1998年到2018年的20年间,Medallion基金的收费前年回报率为66%,收费后年回报率为39%。

2000年科技股暴跌,标普指数跌幅超过10%,Medallion基金的手续费后收益为98.5%。 2008年全球金融危机后,勋章实现了收费后收入的82%。

年中传来亏损的消息

今年,除了目前已经关闭的Medal Fund,复兴基金旗下的很多基金都表现不佳。

此前,外媒援引知情人士的话称,今年前7个月,复兴旗下的市场中性基金下跌约20%,全球股票基金下跌约18. 6%。

今年前七个月,标普500指数收复了疫情期间的所有跌幅,年内上涨1.27%。

Renaissance Fund 创始人 Jim Simons 告诉投资者,“亏损是由于 3 月崩盘时对冲不足,然后在 4 月至 6 月反弹时过度对冲。这样做的原因。发生这种情况是因为模型对最初的问题“过度补偿”了。”

Bloomberg 认为,“这表明 Covid-19 流感大流行造成的前所未有的市场波动甚至伤害了最有经验的交易者。”

Renaissance Fund 在 9 月的客户信函中表示:“我们的基金依赖于根据历史数据训练的模型并在一年内表现异常(无论好坏),这并不奇怪。 “公司2号站平台首页表示,已重新安排更多人员从事这些基金的研究工作,公司领导已向研究人员明确表示,了解和处理好这些基金的状况是我们公司的重中之重。

今年3月,美股跌入有记录以来最快的熊市,随后出现了90年来从未有过的反弹。芝加哥期权交易所的波动率指标自 2 月底以来平均为 33 点,比过去 30 年的平均水平高 14 点。

富国银行私人财富管理首席投资官亚当·塔巴克 (Adam Taback) 告诉彭博社,“量化基金依赖的数据并未反映当今所有环境。当市场波动时,他们很难抓住任何东西,只能来回鞭打。”

三季度增持百度、蔚来,Zoom成为第一重磅股

最近,复兴基金向美国证券交易委员会提交了截至 2020 年 9 月 30 日的第三季度(Q3)holders 报告(13F))。

三季度,复兴科技持有的总市值为1001.50亿美元,相比上一季度的1158.40亿美元,下降了13.6%与上一季度相比。

从持仓比例变化来看,复兴科技买入前五名的股票分别是:百度(BIDU.US)、宝洁(PG.US)、微软(MSFT.US)、蔚来(NIO.US) ) 和克罗格 (KR.US)。销量排名前五的股票是:特斯拉 (TSLA.US)、沃尔玛 (WMT.US)、艾伯维 (ABBV.US)、阿里巴巴 (BABA.US)、百时美施贵宝。

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